Прибыльные закрытия и открытый минус: как считать результат копитрейдинга
Почему доход по завершённым сделкам нужно сопоставлять с текущей стоимостью всех позиций и расходами.
Часть отчёта может выглядеть лучше целого
Стратегия способна регулярно закрывать небольшие прибыльные сделки и долго удерживать убыточные. В списке завершённых операций при этом много зелёных строк. Но экономическое состояние счёта включает открытые позиции. Для оценки заработка нужны начальная и текущая стоимость всех активов, внешние переводы и расходы. Одного показателя реализованной прибыли недостаточно. Особенно осторожно сравнивайте профили, если один сервис показывает полный результат, а другой по умолчанию выделяет только закрытые сделки.
Условный расчёт
Пусть после старта без пополнений закрытые операции дали плюс 8 000 денежных единиц, а оставшиеся позиции оцениваются в минус 12 000 относительно их входа. До дополнительных расходов совокупный результат составляет минус 4 000. Нельзя называть 8 000 чистым заработком всего счёта, не объясняя открытый риск. После закрытия текущая оценка может измениться из-за движения цены и исполнения, поэтому сумма в интерфейсе также не является обещанием доступного вывода.
Проверка возраста убытка
Посмотрите, как долго удерживаются отрицательные позиции, увеличивается ли их объём и по какому правилу они должны закрываться. Сравните среднее время прибыльных и убыточных сделок. Сильное различие не доказывает ошибку автоматически, но требует объяснения стратегии. Уточните, входят ли незавершённые позиции в просадку, показанную в рейтинге. Если открытый риск исключён, два трейдера с одинаковой опубликованной просадкой могут иметь совершенно разное текущее состояние счёта.
Как построить собственный отчёт
На выбранные даты фиксируйте стоимость счёта с открытыми позициями, накопленные расходы, взносы и выводы. Для каждого инструмента укажите источник цены оценки и валюту пересчёта. Результаты разных дат должны рассчитываться одинаково. Отдельно храните закрытые сделки для анализа поведения, но не подменяйте ими кривую капитала. Если копирование началось в середине существующей позиции, ваша история может отличаться от истории ведущего даже без технических ошибок системы.
Вопрос к красивой статистике
Попросите показать снимок всех позиций на конец отчётного периода и правила оценки. Объяснение «убытка нет, пока не закрыл» не устраняет изменение стоимости. Полный отчёт должен позволять понять и уже завершённые операции, и размер обязательств, с которыми пользователь остаётся после просмотра рекламной цифры доходности.
ПУЛЬС / ЗНАНИЯ
ПУЛЬС / ЗНАНИЯ