Что считать пробоем: формулируем правило до просмотра результата

Фраза «покупать после уверенного пробоя» оставляет слишком много свободы для объяснения прошлого. Предлагаем превратить её в проверяемую учебную гипотезу. Укажите, как строится уровень, какой период данных используется и что считается событием: касание, сделка выше уровня или закрытие выбранного интервала. Любое число в правиле должно иметь заранее записанное значение.

Для примера можно взять максимум предыдущих двадцати завершённых интервалов и считать сигналом закрытие следующего выше этого максимума. Это вымышленное условие для упражнения, а не готовая прибыльная стратегия. Нужно дополнительно определить момент доступности сигнала, предполагаемую цену исполнения, выход и расходы. Использовать цену закрытия до завершения соответствующего интервала нельзя.

Сначала разметьте несколько случаев по одной версии правила, включая неудачные. Если захотелось изменить двадцать интервалов на пятнадцать после просмотра результатов, сохраните новую версию отдельно. Иначе первоначальная гипотеза незаметно растворится в корректировках. Многочисленный перебор параметров повышает риск выбрать случайно красивый результат, что обсуждается и в материалах CFA Institute.

Какое минимальное описание позволит другому участнику воспроизвести вашу разметку? Приведите формулировку и один пограничный случай, где решение вызывает спор. Цель обсуждения — убрать неоднозначность, а не подобрать объяснение уже известному движению цены.

Источники для проверки:

CFA Institute — How Data Can Lead Investment Managers Astray — https://www.cfainstitute.org/insights/articles/how-data-can-lead-investment-managers-astray