Две стратегии с одинаковой доходностью: что ещё сравнивать

Возьмём условные стратегии А и Б, каждая из которых закончила год с результатом плюс 10% до расходов. Из этой цифры нельзя понять, какой путь прошёл капитал, сколько времени потребовалось и какие риски принимались. Предлагаем составить таблицу сравнения без объявления победителя по одному показателю. Сам пример не описывает реально существующие торговые системы.

Уточните одинаковые начальные условия: валюту, даты, правила пополнений и учёт открытых позиций. Затем добавьте расходы, максимальное снижение от предыдущего пика, продолжительность восстановления, число сделок и среднюю загрузку капитала. Если один результат посчитан после комиссий, а второй до них, сравнение нужно сначала привести к единой методике.

В качестве контрольного сценария можно заранее описать простое пассивное владение сопоставимым активом или иной понятный ориентир. При этом сравниваются не только итоговые проценты, но и различия риска. Название ориентира не делает его подходящим автоматически: нужно объяснить, почему он связан с задачей стратегии и доступен на выбранном периоде.

Какой набор из пяти показателей вы выбрали бы для первого разбора и почему? Какие сведения о затратах времени и ошибках исполнения стоит хранить в журнале отдельно? Предложите структуру сравнения, которую другой участник сможет повторить без доступа к вашему счёту.

Источники для проверки:

CME Group — Keep a Trade Log — https://www.cmegroup.com/education/courses/building-a-trade-plan/keep-a-trade-log

Investor.gov — Mutual Fund and ETF Fees and Expenses — https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletins/mutual-fund-and-etf-fees-and-expenses-investor-bulletin