Одинаковый profit factor у двух трейдеров: что ещё нужно сравнить?

В первом учебном отчёте сумма выигрышей составляет 12 000 рублей, сумма потерь — 8 000. Во втором это 120 000 и 80 000. Отношение одинаково, но количество наблюдений, размер позиции и период работы могут существенно различаться.

Дополните оба отчёта числом сделок, расходами, диапазоном результатов и временем наблюдения. Проверьте, рассчитаны ли прибыли и потери по одним правилам. Один крупный выигрыш способен повлиять на отношение гораздо сильнее, чем десятки небольших исходов, поэтому полезно посмотреть распределение.

Какие уточнения вы запросили бы перед сравнением таких трейдеров? Предложите пример, где одинаковый коэффициент сопровождается разной последовательностью просадок. Вопрос не в поиске универсального порога, а в понимании ограничений одной статистической цифры.

Источники для проверки:

CME Group — ограничение риска в учебных расчётах — https://www.cmegroup.com/education/courses/trade-and-risk-management/the-2-percent-rule