Одинаковая прибыль за год, разный путь: как сравнить последовательность убытков?

Два условных ряда имеют одинаковую сумму результатов, но в первом потери распределены равномерно, а во втором идут подряд в начале. При выводе денег, ограничении просадки или изменении размера позиции эти последовательности могут приводить к разному практическому результату.

Постройте график капитала для обеих последовательностей, начиная с одной суммы. Затем отдельно проведите расчёт с фиксированным объёмом и с объёмом, зависящим от текущего остатка. Не смешивайте эти две модели: они отвечают на разные вопросы.

Что вы включили бы в сравнение кроме конечного баланса? Обсудим глубину и длительность провала, восстановление и потребность во внешних средствах. Нельзя заключать, что прошлый порядок сделок обязательно повторится; упражнение показывает чувствительность плана к пути результата.

Источники для проверки:

CME Group — ограничение риска в учебных расчётах — https://www.cmegroup.com/education/courses/trade-and-risk-management/the-2-percent-rule