Усреднение улучшило статистику сделок: какой риск нужно раскрыть?

В учебной истории первая позиция открыта на одну условную единицу, вторая после снижения — на две, третья — на четыре. Средняя цена меняется, но вместе с ней растёт общий объём. Если публиковать только долю удачных закрытий серии, рост экспозиции останется незаметным.

Посчитайте суммарный объём после каждого шага и стоимость дальнейшего движения против позиции. Заранее запишите ограничение числа добавлений и условие прекращения эксперимента. Не выводите возможность бесконечного продолжения из нескольких примеров удачного восстановления.

Какие данные обязан показать автор такой статистики, чтобы сравнение с другими подходами было осмысленным? Обсудим максимальную занятую сумму, незакрытые серии и условия остановки. Это разбор расчёта, а не рекомендация применять конкретный способ увеличения позиции.

Источники для проверки:

CME Group — ограничение риска в учебных расчётах — https://www.cmegroup.com/education/courses/trade-and-risk-management/the-2-percent-rule